Показатели бизнес-плана коммерческого банкаРезультатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования: максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита); максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств); наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения); общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек). Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров банка) зависимости для основных показателей ликвидности.
Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.
Приведу конкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресу рсной базы составляет 5 млн. рубл. , а входной ожидаемый остаток корсчета составляет 13 млн. рубл.
Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению М БК в объеме 3 млн. рубл . и ожидаемый остаток корсч ета уменьшается до 10 млн. рубл.
Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5 = 2 (пер еменная по оси абсцисс ). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБ К будет равным 1,05 х 5 млн. рубл.= 5,25 млн. рубл . Если этот объем (5,25 млн. рубл. ) меньше того, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Е сли же этот объем (5,25 млн. рубл .) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета. № п/п | рег. № | краткое наименование банка | валюта баланса | чистые активы | ликвидные активы | работающие активы | кредиты, выданные коммерческим организациям | собственный капитал | суммарные обязательства | обязательства до востребования | фактическая прибыль | средства юридических лиц | средства частных лиц | вложения в госбумаги | кор. счет в ЦБ РФ | уставный фонд | привлеченные средства других банков | выданные МБК | полученные МБК | средства на карточных счетах | рублевые счета бюджетных организаций | 1 | 9006 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 5620831580 | 1755338991 | -127819720 | 5035961483 | 17858764 | 6214453 | 5607613113 | 593933341 | 535948 | 49336636 | 3050783 | 20402830 | 1448842 | 1000 | 1359095014 | 15860466 | 1307342738 | 0 | 3282080091 | 2 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2390843808 | 871054872 | 25144917 | 590425683 | 437962551 | 106740715 | 2189492638 | 263236206 | 2810019 | 123369719 | 655708761 | 259847438 | 3775030 | 1000000 | 6767830 | 28906249 | 2581161 | 879356 | 22677258 | 3 | 1000 | ВНЕШТОРГБАНК | 201437356 | 165964861 | 638681 | 124789502 | 66549466 | 51686464 | 116979396 | 49282564 | 7983690 | 33638624 | 12930035 | 23076140 | 1056296 | 42137236 | 20116213 | 22662045 | 7668573 | 5838 | 267707 | 4 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | 195843626 | 132165533 | 27280889 | 121613411 | 82427854 | 22255964 | 155345443 | 63449865 | 299747 | 31952744 | 22937623 | 283995 | 1923153 | 768679 | 27675643 | 17436944 | 6532878 | 62983 | 763082 | 5 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | 156085675 | 114196913 | 3837971 | 81731330 | 65574046 | 21015790 | 120067375 | 52488350 | 1771870 | 40765239 | 12670735 | 3983083 | 1057902 | 13331851 | 6329223 | 4894614 | 3295611 | 1166985 | 588039 | 6 | 2056 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 150004237 | 123281631 | 957920 | 77040517 | 61959136 | 27620300 | 112080070 | 51878679 | 350960 | 10065696 | 472250 | 0 | 86883 | 25000000 | 46268924 | 1442349 | 5027 45 | 4506 | 27947 | 7 | 439 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 99098226 | 37202605 | 8223316 | 32733418 | 21589089 | 3957920 | 91987141 | 22145708 | 815546 | 12254118 | 7284580 | 2154513 | 246132 | 124675 | 8363962 | 1795516 | 3635413 | 58998 | 4369577 | 8 | 1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 93938269 | 83757075 | 2427578 | 62907878 | 17439058 | 5012776 | 87090083 | 25537465 | 494399 | 62230348 | 6646221 | 8521171 | 1210529 | 2136005 | 7195325 | 41811531 | 5773268 | 131139 | 0 | 9 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | 92937614 | 50983174 | 22904843 | 58180248 | 47787414 | 5497358 | 85794412 | 50967250 | 675587 | 18389889 | 15396522 | 7956807 | 730398 | 3000000 | 5398943 | 2576531 | 3764043 | 12517 | 27184477 | 10 | 61 | СБС-АГРО | 82922516 | 17292394 | -12980934 | 23755084 | 4144058 | -53829957 | 58034365 | 44375908 | -455680 39 | 10209692 | 744109 | 1166399 | 2981 | 1 | 990971 | 304515 | 506421 | 286 | 1376861 | 11 | 2361 | МДМ-БАНК | 81714614 | 59196576 | 9813567 | 46369321 | 26144003 | 8127672 | 67922602 | 42385836 | 31520 | 14033721 | 4862706 | 5402684 | 662503 | 1100000 | 20254796 | 9939918 | 5829858 | 7887 | 6085299 | 12 | 22 | ИНКОМБАНК | 67541499 | 7468839 | 413040 | 25433434 | 13289434 | -14349780 | 63009170 | 47527979 | -16665594 | 9576744 | 790484 | 243996 | 2007847 | 1613221 | 5123807 | 985544 | 4686141 | 316055 | 529264 | 13 | 2557 | СИТИБАНК | 67319870 | 53306545 | 808756 | 35838385 | 28253250 | 6495169 | 59212405 | 15376168 | 3258428 | 13379090 | 600878 | 6207992 | 607196 | 1000000 | 31816686 | 6823048 | 31636932 | 0 | 0 | 14 | 2272 | РОСБАНК | 66707382 | 58221392 | 9244266 | 48486547 | 21755624 | 7430483 | 54978981 | 20288959 | 818964 | 27096976 | 9192481 | 839906 | 716512 | 3405284 | 3208086 | 8926468 | 1185396 | 139084 | 732585 | 15 | 2275 | УРАЛСИБ | 51426107 | 35678357 | 1780671 | 25837246 | 17309547 | 5951168 | 42541769 | 14517588 | 437143 | 11989070 | 6349546 | 3507526 | 761530 | 4300000 | 4760791 | 3478113 | 3819177 | 744 | 2248211 | 16 | 3279 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 49684916 | 32092909 | 1607709 | 23544139 | 12938730 | 3277608 | 45581773 | 13168237 | 572612 | 11066542 | 5652135 | 1772941 | 680283 | 1385000 | 5616026 | 5325191 | 4046794 | 52015 | 86181 | 17 | 324 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 47648324 | 18191893 | -6769110 | 24241576 | 459516 | -23615383 | 35893796 | 10386899 | -17785066 | 5288754 | 315210 | 11466 | 1705 | 391914 | 576267 | 6607 | 541630 | 2124 | 64014 | 18 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | 41956786 | 35674456 | 1049056 | 26892131 | 16421458 | 3310128 | 35075365 | 13681225 | -1978693 | 12295720 | 8000483 | 315972 | 443327 | 1004000 | 12092079 | 9430673 | 12026967 | 0 | 0 | 19 | 2783 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 36897107 | 28882256 | 204265 | 18415667 | 4377090 | 5150738 | 29536522 | 16052021 | 1212864 | 9671947 | 1433985 | 2611716 | 162464 | 1030000 | 1799160 | 3141645 | 750757 | 1337 | 0 | 20 | 1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 30796272 | 20930084 | 3683021 | 14707582 | 11255600 | 6484098 | 23359565 | 13196482 | 654222 | 7458894 | 4018522 | 1245263 | 2700137 | 5000000 | 1362222 | 1649843 | 524778 | 25296 | 3050386 | 21 | 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 29898974 | 27480726 | 1119930 | 10047539 | 2844390 | 1582553 | 28197754 | 5197522 | 47629 | 19878419 | 4705523 | 139797 | 604992 | 1177000 | 33787 | 6065652 | 0 | 591860 | 0 | 22 | 1623 | ГУТА-БАНК | 28941200 | 21475258 | 1503509 | 16423916 | 13004604 | 3558685 | 25070250 | 9647876 | 65126 | 7064773 | 2019033 | 209330 | 683191 | 2552590 | 5726284 | 433917 | 2699746 | 25331 | 49145 | 23 | 3255 | БАНК ЗЕНИТ | 28104741 | 22820101 | 1281483 | 18159726 | 11370177 | 3174164 | 23856683 | 9989425 | 434831 | 10727198 | 2241391 | 97218 | 694459 | 2000000 | 1788120 | 2875751 | 774915 | 10073 | 390 | 24 | 1582 | МОСТ-БАНК | 25993313 | -4214176 | -5310773 | 6162129 | 39601 | -17289925 | 18553933 | 18161765 | -18417842 | 155310 | 344992 | 1504 | 106771 | 154000 | 734458 | 13909 | 0 | 152453 | 1252644 | 25 | 2209 | НОМОС-БАНК | 25763096 | 19545840 | 584906 | 13791191 | 9370285 | 4412078 | 18114173 | 6194790 | 70068 | 2098746 | 975602 | 6018704 | 137961 | 1885000 | 4989014 | 2993173 | 1857639 | 1346 | 4473 | 26 | 1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 24797220 | 13614543 | 1391275 | 10394247 | 7582727 | 1509776 | 22491261 | 6318577 | 103873 | 5443409 | 4734296 | 1721850 | 180282 | 145432 | 649150 | 502732 | 479788 | 12856 | 1539474 | 27 | 1317 | СОБИНБАНК | 23518551 | 14114648 | 7961162 | 12536264 | 11546221 | 3746365 | 19317612 | 5351222 | 42577 | 2628792 | 1133509 | 0 | 213352 | 500000 | 3274315 | 243044 | 1597171 | 87 | 11942 | 28 | 912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 21138988 | 11943529 | 2755371 | 8828747 | 6735076 | 1561472 | 18139498 | 3993867 | 117792 | 4272667 | 2286835 | 605846 | 293783 | 110000 | 464898 | 96461 | 280248 | 6026 | 43684 | 29 | 2594 | АБН АМРО БАНК А.О. | 21051567 | 19405382 | 4288163 | 11304905 | 3551457 | 1563277 | 19194260 | 10100435 | 400836 | 12293770 | 1110350 | 1975828 | 3160697 | 677505 | 2709851 | 6583964 | 2696219 | 0 | 0 | 30 | 2402 | ЕВРОФИНАНС | 20892827 | 17343330 | 478377 | 7067766 | 4440738 | 3903948 | 15981985 | 6143437 | -582774 | 5518282 | 541367 | 4414160 | 260432 | 1311987 | 5165356 | 1444909 | 4992491 | 451 | 2991 | Пример № 2 Показатели прибыльности виртуального банка Показатели прибыльности работы банка представлены в таблице Коэффициенты | I квартал | II квартал | III ква р тал | IV ква р тал | Год | К1=П/К (прибыльность капитала, показывает работу банка с точки зрения пайщиков) | 5,4% | -58,3% | 33,6% | 34% | 55,8% | К2=П/А (прибыльность активов) | 0,7% | -2,6% | 1,5% | 5,7% | 7,0% | К3=А/К (достаточность капитала, LEVERIGE ) | 8 р. | 22,8 р. | 21,7р. | 6р. | 10,3р. | К4=Д/А (эффективность размещения, возможность создавать доход) | 15,8% | 12,8% | 12,0% | 19,9% | 65,2% | К5=П/Д=(Д-Р-Н)/Д (способность банка контролировать свои расходы) | 4,3% | -12,8% | 12,9% | 22,2% | 8,3% | Расчеты произведены по формулам, на основании теоретических данных.
Наиболее высокие показатели прибыльности наблюдались в IV квартале; в среднем в 2 раза выше, чем в III квартале. Так, прибыльность капитала в IV квартале составила 34,0 % (против 5,4 % в I квартале и 33,6 % в III квартале). Несмотря на высокую способность активов создавать доход (К4) 19,9 % в IV квартале и 65,2 % за год, прибыльность активов (К2) остаётся на относительно низком уровне - 5,7 % и 7,0 % соответственно, хотя и несколько выше, чем в предшествующем периоде.
Средняя доходность всех активов (К4) является достаточно высокой и характеризуется определенной стабильностью на протяжении года несмотря на снижение ставки рефинансирования. Кроме того, средние процентные ставки по размещению ресурсов, имея тенденцию к снижению, меняются в незначительном диапазоне.
|