Показатели бизнес-плана коммерческого банка

Показатели бизнес-плана коммерческого банка

Результатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования: максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита); максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств); наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения); общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек). Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров банка) зависимости для основных показателей ликвидности.

Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.

Приведу конкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресу рсной базы составляет 5 млн. рубл. , а входной ожидаемый остаток корсчета составляет 13 млн. рубл.

Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению М БК в объеме 3 млн. рубл . и ожидаемый остаток корсч ета уменьшается до 10 млн. рубл.

Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5 = 2 (пер еменная по оси абсцисс ). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБ К будет равным 1,05 х 5 млн. рубл.= 5,25 млн. рубл . Если этот объем (5,25 млн. рубл. ) меньше того, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Е сли же этот объем (5,25 млн. рубл .) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета.

№ п/п рег. № краткое наименование банка валюта баланса чистые активы ликвидные активы работающие активы кредиты, выданные коммерческим организациям собственный капитал суммарные обязательства обязательства до востребования фактическая прибыль средства юридических лиц средства частных лиц вложения в госбумаги кор. счет в ЦБ РФ уставный фонд привлеченные средства других банков выданные МБК полученные МБК средства на карточных счетах рублевые счета бюджетных организаций
1 9006 ВНЕШЭКОНОМБАНК 5620831580 1755338991 -127819720 5035961483 17858764 6214453 5607613113 593933341 535948 49336636 3050783 20402830 1448842 1000 1359095014 15860466 1307342738 0 3282080091
2 1481 СБЕРБАНК РОССИИ 2390843808 871054872 25144917 590425683 437962551 106740715 2189492638 263236206 2810019 123369719 655708761 259847438 3775030 1000000 6767830 28906249 2581161 879356 22677258
3 1000 ВНЕШТОРГБАНК 201437356 165964861 638681 124789502 66549466 51686464 116979396 49282564 7983690 33638624 12930035 23076140 1056296 42137236 20116213 22662045 7668573 5838 267707
4 1326 АЛЬФА-БАНК 195843626 132165533 27280889 121613411 82427854 22255964 155345443 63449865 299747 31952744 22937623 283995 1923153 768679 27675643 17436944 6532878 62983 763082
5 354 ГАЗПРОМБАНК 156085675 114196913 3837971 81731330 65574046 21015790 120067375 52488350 1771870 40765239 12670735 3983083 1057902 13331851 6329223 4894614 3295611 1166985 588039
6 2056 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 150004237 123281631 957920 77040517 61959136 27620300 112080070 51878679 350960 10065696 472250 0 86883 25000000 46268924 1442349 5027 45 4506 27947
7 439 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 99098226 37202605 8223316 32733418 21589089 3957920 91987141 22145708 815546 12254118 7284580 2154513 246132 124675 8363962 1795516 3635413 58998 4369577
8 1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 93938269 83757075 2427578 62907878 17439058 5012776 87090083 25537465 494399 62230348 6646221 8521171 1210529 2136005 7195325 41811531 5773268 131139 0
9 2748 БАНК МОСКВЫ 92937614 50983174 22904843 58180248 47787414 5497358 85794412 50967250 675587 18389889 15396522 7956807 730398 3000000 5398943 2576531 3764043 12517 27184477
10 61 СБС-АГРО 82922516 17292394 -12980934 23755084 4144058 -53829957 58034365 44375908 -455680 39 10209692 744109 1166399 2981 1 990971 304515 506421 286 1376861
11 2361 МДМ-БАНК 81714614 59196576 9813567 46369321 26144003 8127672 67922602 42385836 31520 14033721 4862706 5402684 662503 1100000 20254796 9939918 5829858 7887 6085299
12 22 ИНКОМБАНК 67541499 7468839 413040 25433434 13289434 -14349780 63009170 47527979 -16665594 9576744 790484 243996 2007847 1613221 5123807 985544 4686141 316055 529264
13 2557 СИТИБАНК 67319870 53306545 808756 35838385 28253250 6495169 59212405 15376168 3258428 13379090 600878 6207992 607196 1000000 31816686 6823048 31636932 0 0
14 2272 РОСБАНК 66707382 58221392 9244266 48486547 21755624 7430483 54978981 20288959 818964 27096976 9192481 839906 716512 3405284 3208086 8926468 1185396 139084 732585
15 2275 УРАЛСИБ 51426107 35678357 1780671 25837246 17309547 5951168 42541769 14517588 437143 11989070 6349546 3507526 761530 4300000 4760791 3478113 3819177 744 2248211
16 3279 МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 49684916 32092909 1607709 23544139 12938730 3277608 45581773 13168237 572612 11066542 5652135 1772941 680283 1385000 5616026 5325191 4046794 52015 86181
17 324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 47648324 18191893 -6769110 24241576 459516 -23615383 35893796 10386899 -17785066 5288754 315210 11466 1705 391914 576267 6607 541630 2124 64014
18 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 41956786 35674456 1049056 26892131 16421458 3310128 35075365 13681225 -1978693 12295720 8000483 315972 443327 1004000 12092079 9430673 12026967 0 0
19 2783 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 36897107 28882256 204265 18415667 4377090 5150738 29536522 16052021 1212864 9671947 1433985 2611716 162464 1030000 1799160 3141645 750757 1337 0
20 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ 30796272 20930084 3683021 14707582 11255600 6484098 23359565 13196482 654222 7458894 4018522 1245263 2700137 5000000 1362222 1649843 524778 25296 3050386
21 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 29898974 27480726 1119930 10047539 2844390 1582553 28197754 5197522 47629 19878419 4705523 139797 604992 1177000 33787 6065652 0 591860 0
22 1623 ГУТА-БАНК 28941200 21475258 1503509 16423916 13004604 3558685 25070250 9647876 65126 7064773 2019033 209330 683191 2552590 5726284 433917 2699746 25331 49145
23 3255 БАНК ЗЕНИТ 28104741 22820101 1281483 18159726 11370177 3174164 23856683 9989425 434831 10727198 2241391 97218 694459 2000000 1788120 2875751 774915 10073 390
24 1582 МОСТ-БАНК 25993313 -4214176 -5310773 6162129 39601 -17289925 18553933 18161765 -18417842 155310 344992 1504 106771 154000 734458 13909 0 152453 1252644
25 2209 НОМОС-БАНК 25763096 19545840 584906 13791191 9370285 4412078 18114173 6194790 70068 2098746 975602 6018704 137961 1885000 4989014 2993173 1857639 1346 4473
26 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ 24797220 13614543 1391275 10394247 7582727 1509776 22491261 6318577 103873 5443409 4734296 1721850 180282 145432 649150 502732 479788 12856 1539474
27 1317 СОБИНБАНК 23518551 14114648 7961162 12536264 11546221 3746365 19317612 5351222 42577 2628792 1133509 0 213352 500000 3274315 243044 1597171 87 11942
28 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 21138988 11943529 2755371 8828747 6735076 1561472 18139498 3993867 117792 4272667 2286835 605846 293783 110000 464898 96461 280248 6026 43684
29 2594 АБН АМРО БАНК А.О. 21051567 19405382 4288163 11304905 3551457 1563277 19194260 10100435 400836 12293770 1110350 1975828 3160697 677505 2709851 6583964 2696219 0 0
30 2402 ЕВРОФИНАНС 20892827 17343330 478377 7067766 4440738 3903948 15981985 6143437 -582774 5518282 541367 4414160 260432 1311987 5165356 1444909 4992491 451 2991
Пример № 2 Показатели прибыльности виртуального банка Показатели прибыльности работы банка представлены в таблице
Коэффициенты I квартал II квартал III ква р тал IV ква р тал Год
К1=П/К (прибыльность капитала, показывает работу банка с точки зрения пайщиков) 5,4% -58,3% 33,6% 34% 55,8%
К2=П/А (прибыльность активов) 0,7% -2,6% 1,5% 5,7% 7,0%
К3=А/К (достаточность капитала, LEVERIGE ) 8 р. 22,8 р. 21,7р. 6р. 10,3р.
К4=Д/А (эффективность размещения, возможность создавать доход) 15,8% 12,8% 12,0% 19,9% 65,2%
К5=П/Д=(Д-Р-Н)/Д (способность банка контролировать свои расходы) 4,3% -12,8% 12,9% 22,2% 8,3%
Расчеты произведены по формулам, на основании теоретических данных.

Наиболее высокие показатели прибыльности наблюдались в IV квартале; в среднем в 2 раза выше, чем в III квартале. Так, прибыльность капитала в IV квартале составила 34,0 % (против 5,4 % в I квартале и 33,6 % в III квартале). Несмотря на высокую способность активов создавать доход (К4) 19,9 % в IV квартале и 65,2 % за год, прибыльность активов (К2) остаётся на относительно низком уровне - 5,7 % и 7,0 % соответственно, хотя и несколько выше, чем в предшествующем периоде.

Средняя доходность всех активов (К4) является достаточно высокой и характеризуется определенной стабильностью на протяжении года несмотря на снижение ставки рефинансирования. Кроме того, средние процентные ставки по размещению ресурсов, имея тенденцию к снижению, меняются в незначительном диапазоне.

оценка стоимости гостиницы в Курске
оценить ущерб квартиры в Твери
экспертиза легковых автомобилей в Орле